Para guardar seu histórico de conversas no MSN basta ativar a opção de salvar as conversas....para isto você precisa seguir as seguintes instruções:

Entre no MSN Messenger e vá até o menu Arquivo depois Ferramentas depois Opções;

OBS: Se o menu não estiver disponível você deverá usar a opção Ativar Menu

Vá até o item Mensagens e veja do lado direito a seção "Histórico de mensagens";

Assinale a opção: Manter um histórico das minhas conversas automaticamente;

Na parte inferior você terá a opção:

-Salvar minhas conversas nesta pasta

. Aqui você deverá selecionar a pasta no seu computador onde as conversas serão salvas. De um OK para confirmar.

Pronto!!!!A partir deste momentoí toda vez que alguém chamar você no MSN ou você chamar alguém será criado um arquivo nesta pasta com o histórico das conversas.

Você irá observar que ele criará um arquivo para cada contato e cada nova conversa ele irá adicionando no histórico deste arquivo.