Para isso vamos precisar do nero.

Abra o nero, aí então você vai escolher como você quer gravar um cd ; de audio ou dados.

click na opção que você desejar.

Vamos começar pela opção de dados:

click em criar cd de dados

depois você clica em add

Irá aparecer uma janela, encontre a pasta de musicas

coloque as musicas que você quer gravar, clicando em add

Depois de selecionada as musicas

Você clica no botão next 

Onde tem o nome: Disc name, coloque o nome do seu disco , se preferir

Aí depois aperte  Burn

 O nero irá fazer o processo de gravação ... cd pronto

Para gravar um cd de audio é o mesmo procedimento...